Déclaration sur les produits dérivés de gré à gré
Les renseignements et les documents sur cette page peuvent être mis à jour de temps à autre.
Pratiques en tant que courtier
Mention juridique : Méthodologie et hypothèses préalables à la négociation
Les évaluations à la valeur du marché et les évaluations à la valeur du marché selon un scénario pour un produit dérivé sont calculées comme le prix sans arbitrage. Le prix sans arbitrage correspond à la valeur actualisée des droits et obligations futurs entre les deux parties pour percevoir ou générer les flux de trésorerie futurs ou échanger d’autres actifs ou passifs. Les obligations futures sont évaluées comme la somme des valeurs actualisées (à la date d’évaluation) des montants futurs contractuels fixes et des montants futurs variables prévus, dont la taille prévue est calculée à partir des niveaux prévus des variables sous-jacentes. Les droits futurs sont évalués comme la somme des valeurs actualisées des valeurs prévues des montants futurs conditionnels, dont l’existence et la taille sont calculées à partir des niveaux prévus des variables sous-jacentes.
Déclarations, définitions et modalités économiques importantes sur les produits relatifs à la loi Dodd-Frank
L’International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) détient les droits d’auteur sur les documents de l’ISDA accessibles à partir de ce site Web. Les documents de l’ISDA ne peuvent être reproduits ou distribués sans l’autorisation écrite de l’ISDA, à l’exception des ententes-cadres de l’ISDA, des documents de soutien du crédit de l’ISDA et des déclarations sur les risques généraux et propres aux produits normalisées publiées par l’ISDA, qui peuvent être reproduits et distribués uniquement pour documenter des opérations commerciales précises. En aucun cas, un avis de droit d’auteur ou de marque de commerce de l’ISDA ne peut être retiré, et l’utilisation de cet instrument ne devrait être entreprise qu’après avoir obtenu les conseils juridiques appropriés sur ses dispositions. L’ISDA ne donne aucune garantie ou assurance, expresse ou implicite, concernant la pertinence de l’utilisation de cet instrument dans le cadre d’une opération particulière et n’assume aucune responsabilité, qu’elle soit délictuelle ou contractuelle, à l’égard de l’utilisation de cet instrument.
Déclaration de l’évaluation quotidienne à leur valeur du marché (en anglais seulement)
Généralités
Documents de l’ISDA
- Définitions de l’ISDA-1991 (en anglais seulement)
- Définitions de l’ISDA-2000 (en anglais seulement)
- Annexe relative aux définitions de l’ISDA de 2000 (en anglais seulement)
- Définitions de l’ISDA-2006 (en anglais seulement)
- Définitions des produits dérivés de fonds de l’ISDA-2006 (en anglais seulement)
- Déclaration sur les taux de référence complémentaires pour les taux IBOR (en anglais seulement)
- Déclaration générale pour les opérations de 2023 (en anglais seulement)
- Déclaration relative aux normes canadiennes de conduite des affaires 2024
Documents de la TD
- Addenda à la déclaration générale pour les opérations de 2023 (en anglais seulement)
- Avis de la CFTC concernant le droit à la ségrégation de la marge initiale (en anglais seulement)
- Avis de la SEC concernant le droit à la ségrégation de la marge initiale (en anglais seulement)
- Avis aux courtiers étrangers – TDGF
- Avis aux courtiers étrangers – TDSEA
- Avis aux courtiers étrangers – CFP
Crédit
Documents de l’ISDA (en anglais seulement)
- Définitions des produits dérivés de crédit de l’ISDA-1999
- Définitions des produits dérivés de crédit de l’ISDA-2003
- Définitions des produits dérivés de crédit de l’ISDA de 2003 intégrant le « document complémentaire de mai 2003 » et le « document complémentaire de juillet 2009"
- Annexe A relative aux définitions des produits dérivés de crédit de l’ISDA de 2003
- Document complémentaire de mai 2003 aux définitions des produits dérivés de crédit de l’ISDA de 2003
- Annexe à la déclaration sur les opérations sur produits dérivés de crédit
Taux
Documents de l’ISDA (en anglais seulement)
- Définitions des taux d’intérêt et des taux de change de l’ISDA de 1987
- Définitions des produits dérivés sur taux d’intérêt de l’ISDA de 2021
Documents de la TD (en anglais seulement)
Modalités économiques importantes (en anglais seulement)
Actions
Documents de l’ISDA (en anglais seulement)
- Définitions des options sur actions de l’ISDA–1994
- Définitions des produits dérivés d’actions de l’ISDA–1996
- Définitions des produits dérivés d’actions de l’ISDA–2002
- Définitions des produits dérivés d’actions de l’ISDA–2011
Documents de la TD (en anglais seulement)
Modalités économiques importantes (en anglais seulement)
Opérations de change
Documents de l’ISDA (en anglais seulement)
- Définitions des options de change et sur devises-1992
- Définitions des options de change et sur devises-1998
- Recueil des modifications apportées à l’annexe A relative aux définitions sur les options de change et sur devises de 1998
- Annexe A révisée relative aux définitions sur les options de change et sur devises de 1998
Documents de la TD (en anglais seulement)
- Annexe à la déclaration sur les produits dérivés sur opérations de change
- Déclaration sur les produits dérivés sur opérations de change
- Addenda à l’annexe relative à la déclaration sur les opérations de change
Modalités économiques importantes (en anglais seulement)
Produits de base
Documents de l’ISDA (en anglais seulement)
- Définitions des produits dérivés liés aux produits de base de l’ISDA-1993
- Document complémentaire de 2000 aux définitions des produits dérivés de produits de base de l’ISDA de 1993
- Définitions des produits de base de l’ISDA de 2005 et guide de l’utilisateur relatif aux définitions des produits de base de l’ISDA de 2005
- Document complémentaire à la sous-annexe A relative aux définitions des produits de base de l’ISDA de 2005